My語言如何實現均幅指標策略框架

這篇文章主要介紹了My語言如何實現均幅指標策略框架，具有一定借鑒價值，感興趣的朋友可以參考下，希望大家閱讀完這篇文章之后大有收獲，下面讓小編帶著大家一起了解一下。

均幅指標(ATR)是取一定時間周期內的股價波動幅度的移動平均值，主要用于研判買賣時機。

均幅指標是顯示市場變化率的指標，由威爾德（Welles Wilder）在《技術交易系統中的新概念》一書中首次提出，目前已成為眾多指標經常引用的技術量。威爾德發現較高的ATR值常發生在市場底部，并伴隨恐慌性拋盤。當其值較低時，則往往發生在合并以后的市場頂部。

由于驚恐購買所驅使的價格的劇烈下跌，這一指標在市場底部通常可以達到一個較高的價值。這一指標對于長期持續邊幅移動的時段是非常典型的，這一情況通常發生在市場的頂部，或者是在價格鞏固期間。平均波幅通道技術指標依據同樣的原則，可以被解釋成為其他一些易變指數。根據這個指標來進行預測的原則可以表達為：該指標價值越高，趨勢改變的可能性就越高；該指標的價值越低，趨勢的移動性就越弱。

計算公式：

t——當日；
n——時間長度；
Ci——第i日的收盤價；
Hi——第i日的最高價；
Li——第i日的最低價。

其中：
TRi = max(Hi,Ci-1)-min(Li,Ci-1)
注：一般取n=14
，m=6。

均幅指標無論是從下向上穿越移動平均線，還是從上向下穿越移動平均線時，都是一種研判信號。它表示價格運行趨勢有可能發生逆轉，具體如何轉變需結合趨勢類指標進行綜合研判。

以下是一個在發明者量化平臺運用My語言編寫的基于均幅指標框架的交易策略：

LOTS:=MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1)));
C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);
B:=CROSSUP(C_O,0);
S:=CROSSDOWN(C_O,0);
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:MA(TR,N);
BAND:=ATR*0.1*M;
PRICE_BPK:=VALUEWHEN(B,H+BAND);
PRICE_SP:=VALUEWHEN(B,L-BAND);
PRICE_SPK:=VALUEWHEN(S,L-BAND);
PRICE_BP:=VALUEWHEN(S,H+BAND);

// 策略邏輯
// strategy logic
BARPOS>N AND C_O>0  AND C>=PRICE_BPK,BPK(LOTS);
BARPOS>N AND C_O<0  AND C<=PRICE_SPK,SPK(LOTS);

// 下單
// place an order
S,SP(BKVOL);
B,BP(SKVOL);

C<=PRICE_SP,SP(BKVOL);
C>=PRICE_BP,BP(SKVOL);

更多信息，請查看：https://www.fmz.com/strategy/128136

我們運用發明者量化平臺進行回測，可以看到：

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