My語言怎么實現恒溫器策略

本篇內容介紹了“My語言怎么實現恒溫器策略”的有關知識，在實際案例的操作過程中，不少人都會遇到這樣的困境，接下來就讓小編帶領大家學習一下如何處理這些情況吧！希望大家仔細閱讀，能夠學有所成！

為什么叫它恒溫器。我們根據其在市場，震蕩和趨勢兩種模式下轉換和交易的適應能力來命名這個系統。該系統源自我們對特定系統在特定市場領域的成功的觀察。此系統可以創建具有雙重性質的策略來充分利用市場的兩種模式。

首先，我們創建一個函數來幫助確定市場模式。根據此函數的輸出，恒溫器從跟隨模式切換到短期擺動模式。

趨勢跟蹤模式使用類似于布林帶中的趨勢跟蹤機制。短期擺動系統是一個包含模式識別的開放式突破。此函數比較市場徘徊的距離和市場行進的實際距離：

Abs（收盤價 - 收盤價[29]）/（最高價（30）- 最低價（低價，30日）* 100

該函數生成0到100之間的值。值越大，當前市場的擁擠程度越小。如果函數返回的值小于20，則系統進入短期擺動模式。

基本上，市場大部分都在展示一個擺動動作，系統試圖抓住波動并從中獲取微薄的利潤。恒溫器試圖通過買入/賣出小市場沖動來實現這一壯舉。如果波動足夠大，那么系統會切換模式。

通過對短期波動的深入分析，我們發現有時候買入比賣出更好，反之亦然。這些時候可以通過簡單的視覺模式來確定。如果今天的收盤價高于昨天的高點，低點和收盤價（也稱為當天的關鍵點），那么我們認為明天的市場行動可能會看跌。然而，如果今天的收盤價低于昨天的高點，低點和收盤價的平均值，那么今天的市場可能會看漲。我們將這些時候分類為更容易買入和賣出的價位。

在發明者量化平臺，恒溫器策略是一個非常流行的策略，用戶根據自己的需求，添加一些額外的交易邏輯，使得策略表現更加優秀，以下是一個恒溫器策略在發明者量化平臺的典型框架：

• 主圖：
  上軌公式：TOP^^MAC+N_TMPTMP;//布林通道上軌
  下軌公式：BOTTOM^^MAC-N_TMPTMP;//布林通道下軌

• 副圖：
  CMI公式：CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100;//0-100 取值越大，說明趨勢越強，CMI<20震蕩模式，CMI>20為趨勢

• 代碼（My語言）：

MAC:=MA(CLOSE,N);TMP:=STD(CLOSE,N);TOP^^MAC+N_TMP*TMP;      // 布林通道上軌BOTTOM^^MAC-N_TMP*TMP;   // 布林通道下軌BBOLL:=C>MAC;SBOLL:=C<MAC;N_CMI:=30;CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 取值越大，說明趨勢越強，CMI<20震蕩模式，CMI>20為趨勢N_KD:=9;M1:=3;M2:=3;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N_KD))/(HHV(HIGH,N_KD)-LLV(LOW,N_KD))*100; //收盤價與N周期最低值做差，N周期最高值與N周期最低值做差，兩差之間做比值。K:=SMA(RSV,M1,1); //RSV的移動平均值D:=SMA(K,M2,1);   //K的移動平均值MIND:=30;BKD:=K>D AND D<MIND;SKD:=K<D AND D>100-MIND;// 震蕩模式BUYPK1:=CMI < 20 AND BKD;  //震蕩多單買平開SELLPK1:=CMI < 20 AND SKD; //震蕩空單賣平開// 趨勢模式下原有震蕩持倉的處理SELLY1:=REF(CMI,BARSBK) < 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K<D; //震蕩多單止盈BUYY1:=REF(CMI,BARSSK) < 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;  //震蕩空單止盈// 趨勢模式BUYPK2:=CMI >= 20 AND C > TOP;        // 趨勢多單買平開SELLPK2:=CMI >= 20 AND C < BOTTOM;    // 趨勢空單賣平開// 趨勢模式下原有震蕩持倉的處理SELLY2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND SBOLL;//趨勢多單止盈BUYY2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND BBOLL;//趨勢空單止盈SELLS2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C<BKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS) AND SBOLL;//趨勢多單止損BUYS2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C>SKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS) AND BBOLL;//趨勢空單止損IF BARPOS>N THEN BEGINBUYPK1,BPK;SELLPK1,SPK;BUYPK2,BPK;SELLPK2,SPK;ENDBUYY1,BP(SKVOL);BUYY2,BP(SKVOL);BUYS2,BP(SKVOL);SELLY1,SP(BKVOL);SELLY2,SP(BKVOL);SELLS2,SP(BKVOL);

該策略回測結果如下：

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