My語言怎么實現CTA交易系統和策略

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第一代CTA交易系統和策略

第一代CTA交易系統出現在20世紀60年代和70年代。由于當時商品市場的強勁趨勢，CTA策略在當時取得了可觀的收益。這一時期商品市場的強勁趨勢可歸因于第二次世界大戰后經濟持續增長和經濟通脹上升。強大的趨勢市場允許簡單的趨勢跟蹤系統實現更好的回報。第一代CTA系統處理較少的基本市場和品種，交易系統相對簡單，通常是一個跟蹤多個交易目標的交易系統。由于當時商品市場的趨勢，這種策略運作良好。

第一代交易系統中使用的策略是那些現在熟悉趨勢跟蹤策略的策略，例如移動平均系統（加上一些簡單的過濾條件，例如當短期移動平均線超過長期移動平均線時或者反之亦然），一個簡單的趨勢跟蹤策略可以有效地發揮交易目標基本面的連續趨勢。持續的經濟增長，通貨膨脹和石油危機是這種持續性背后的原因。但是，當許多交易者使用相同的策略并且基本面的持續存在不再存在時，第一代交易策略需要發展以適應新環境。

第二代CTA交易系統和策略

由于美元和黃金的脫鉤，金融期貨市場在1970年至1980年間迅速發展，允許期貨管理基金參與許多期貨市場，包括貨幣市場，債券市場，股指期貨和股票金融衍生品。此外，信息技術的發展和低成本使得白天很容易獲得數據。進入CTA基金的資金規模的增加和競爭的加劇使CTA策略更加復雜和適應性更強。

基于上述市場特征，第二代CTA交易系統和策略與第一代CTA策略相比具有以下特點：

• 交易的主題更加多樣化。金融期貨市場的加入使得交易品種和市場更加多樣化。

• 在交易策略之上，第二代CTA交易系統的策略不僅限于純趨勢跟蹤和價格突破。應用更多數學模型來監控多個市場。是否根據不同的市場條件或平均響應策略使用趨勢跟蹤。由于許多機構參與期貨市場的流動性，期貨市場的持續低波動期也已出現。在這種情況下，傳統的第一代CTA系統難以盈利并適應市場變化。該戰略變得重要。

• 第二代CTA策略可以在交易窗口和持有時間進行短期交易。與第一代CTA戰略不同，第二代戰略已經開始監控短期和高頻交易的日內交易模式。這一特征源于計算機技術的發展，使得財務數據的提供更加及時和頻繁。

第三代CTA交易系統和策略

第三代CTA交易系統是第二代交易系統的進一步多樣化，分散化和更多適應性。第三代CTA使用更多的交易系統來交易更多的市場和品種。在戰略方面，使用更有利可圖的市場模式。所有這些都是基于在多個市場中運行多個模型的組合。

鑒于CTA策略的運用如此之廣，加之經過了時間的沉淀，也非常成熟，是廣大量化交易員廣泛接觸和想了解的經典策略模型（特別是對于新手），發明者量化平臺很早就開發了標準的CTA策略的類庫，讀者在發明者量化平臺如想應用CTA策略，只需簡單的把代碼復制過去，或者直接引用這個類庫。

擴展性方面也是十分方便，代碼的注釋非常清晰和簡單易懂，想進行深度訂制或者擴展，只需在現有的框架下直接進行。

部分源碼(JavaScript版）：

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // 第一個參數是要做的交易所對象，第二個參數0.01是交易所要求的最小下單數量，第三個匿名函數function(){...}是回調函數，交易邏輯就寫在這個函數中，該回調函數第一個參數r接收最新的K線數據，第二個參數接收持倉數，第三個參數接收交易對名稱

        if (r.length < 20) {   // 判斷K線柱數量 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // 判斷指標相交狀態，_Cross參看：https://www.fmz.com/bbs-topic/1140
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "買, 金叉周期", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // 返回的數值就是要開倉的數量，正數是 開多，負數是開空，0是全部平掉。
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "賣, 死叉周期", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

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