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這篇文章給大家分享的是有關互聯網中如何實現商品期貨多品種均線策略的內容。小編覺得挺實用的，因此分享給大家做個參考，一起跟隨小編過來看看吧。
均線策略作為最簡單的趨勢策略，通常是程序化、量化交易入門的必修課。本篇文章我們不探究策略原理，我們從策略設計層面入手，剖析一個多品種策略的架構設計，學習一些策略架構設計的經驗。
多品種策略設計的優點在于使用方便，一個策略程序控制交易多個品種，可以統一信息狀態顯示。交易多個品種相對分散了風險，增加了交易機會。缺點在于設計比較復雜，各個品種之間不能相互影響，對程序執行效率要求比較高。
所以設計難度遠大于設計一個單品種策略。第一種方式比較簡單，在發明者量化交易平臺可以使用「商品期貨交易類庫中的CTA函數」輕松實現多品種策略。第二種方式就是直接寫策略，好在發明者量化交易平臺上提供了大量策略范例，給我們提供了豐富的參考代碼，設計思路。
我們就使用「CTP商品期貨多品種海龜交易策略」策略作為參考，修改成我們需要的多品種策略，從簡單入手，比如修改成一個多品種均線策略。
節選部分代碼：
策略參數：
和原版「CTP商品期貨多品種海龜交易策略」一樣，該策略也要引用商品期貨交易類庫。策略代碼比較長，每段關鍵位置，都有注釋，說明了這段代碼的用途。耐心看完對比下原版的「CTP商品期貨多品種海龜交易策略」會發現，其實沒有什么改動，僅僅是修改了策略交易部分的邏輯代碼，策略其他部分代碼完全復用了。
這不得不說得益于原版策略設計的巧妙，讓策略交易邏輯和策略下單處理邏輯等其它與策略不相關的功能代碼分離的很好。這些代碼耦合很低，所以非常容易修改（前提是通讀過策略，完全理解策略架構之后）。其實完全可以把原版策略中和交易策略相關的內容分離出來刪除掉，只留下一個多品種策略框架，就可以根據自己的需求隨意開發了。
隨便設置了一組參數，回測最近的行情：
感謝各位的閱讀！關于“互聯網中如何實現商品期貨多品種均線策略”這篇文章就分享到這里了，希望以上內容可以對大家有一定的幫助，讓大家可以學到更多知識，如果覺得文章不錯，可以把它分享出去讓更多的人看到吧！
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