如何把Python單品種策略改造成多品種策略

這篇文章主要介紹了如何把Python單品種策略改造成多品種策略，具有一定借鑒價值，感興趣的朋友可以參考下，希望大家閱讀完這篇文章之后大有收獲，下面讓小編帶著大家一起了解一下。

一、手把手教你把Python單品種策略改造成多品種策略

Python版追漲殺跌策略可以操作一個賬戶在某個交易對上進行程序化交易，原理很簡單，就是追漲殺跌。有時候我們想用同樣的交易邏輯去操作不同的交易對。可以創建多個機器人，設置不同交易對，來進行各個幣種的交易。如果策略并不是很復雜，鑒于發明者量化交易平臺強大的靈活性。很容易的可以把一個策略改造成多品種策略，這樣只用創建一個機器人就可以跑多個交易對了。

改造后的策略源碼：

'''backtest
start: 2019-02-20 00:00:00
end: 2020-01-10 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","stocks":100}]
'''

import time
import json

params = {
    "arrBasePrice": [-1, -1, -1],     # -1
    "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
    "arrAcc": [],           # _C(exchange.GetAccount)
    "arrLastCancelAll": [0, 0, 0], # 0
    "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
    "arrPricePrecision": [2, 2, 2], # 2
    "arrAmountPrecision": [3, 2, 2], # 2
    "arrTick":[]
}

def CancelAll(e):
    while True : 
        orders = _C(e.GetOrders)
        for i in range(len(orders)) :
            e.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])
        if len(orders) == 0 :
            break
        Sleep(1000)

def process(e, index):
    global params
    ticker = _C(e.GetTicker)
    params["arrTick"][index] = ticker
    if params["arrBasePrice"][index] == -1 :
        params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] > 0 and (ticker.Last - params["arrBasePrice"][index]) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]:
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Buy(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last)
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] < 0 and (params["arrBasePrice"][index] - ticker.Last) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]: 
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index] > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Sell(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index])
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    ts = time.time()
    if ts - params["arrLastCancelAll"][index] > 60 * 5 :
        CancelAll(e)
        params["arrLastCancelAll"][index] = ts 

def main():
    global params
    
    for i in range(len(exchanges)) :    
        params["arrAcc"].append(_C(exchanges[i].GetAccount))
        params["arrTick"].append(_C(exchanges[i].GetTicker))
        exchanges[i].SetPrecision(params["arrPricePrecision"][i], params["arrAmountPrecision"][i])

    for key in params :
        if len(params[key]) < len(exchanges):
            raise "params error!"

    while True:
        tblAcc = {
            "type" : "table",
            "title": "account",
            "cols": ["賬戶信息"], 
            "rows": []
        }        

        tblTick = {
            "type" : "table",
            "title": "ticker",
            "cols": ["行情信息"], 
            "rows": []
        }
        for i in range(len(exchanges)): 
            process(exchanges[i], i)

        for i in range(len(exchanges)):
            tblAcc["rows"].append([json.dumps(params["arrAcc"][i])])
            tblTick["rows"].append([json.dumps(params["arrTick"][i])])

        LogStatus(_D(), "\n`" + json.dumps([tblAcc, tblTick]) + "`")
        Sleep(500)

二、找不同

對比看下代碼，是不是發現和上篇文章中的代碼區別很大呢 ？ 其實交易邏輯是完全一樣的，沒有任何改動，只是我們把策略修改成多品種的，就不能用之前的“單個變量作為策略參數”這樣的形式了，比較合理的解決方案是，把參數做成數組，數組每個位置的索引對應添加的交易對。

然后把交易邏輯這部分代碼封裝到一個函數process中，在策略主循環上，根據添加的交易對迭代調用這個函數，讓每個交易對都執行一次交易邏輯代碼。

• 迭代（遍歷）調用：

  for i in range(len(exchanges)): 
      process(exchanges[i], i)

  
  

• 策略參數：

  params = {
      "arrBasePrice": [-1, -1, -1],           # -1
      "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
      "arrAcc": [],                           # _C(exchange.GetAccount)
      "arrLastCancelAll": [0, 0, 0],          # 0
      "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
      "arrPricePrecision": [2, 2, 2],         # 2
      "arrAmountPrecision": [3, 2, 2],        # 2
      "arrTick":[]
  }

  
  

  這樣設計，可以讓每個交易對都有自己的參數，因為每個交易對可能價格差別很大，參數上也可能又差異，有時候需要差異化設置。

• CancelAll 函數

  可以對比下，這個函數的變化。該函數只是修改了一點點代碼，然后思考下，這樣修改的意圖。

• 狀態欄圖表數據

  增加了在狀態欄顯示行情數據和賬戶資產數據的圖表，把每個交易所對象對應的資產和行情都能實時顯示出來。

掌握了上面這些設計思路，把一個Python策略修改成多品種的策略是不是就很簡單了呢？

三、回測測試

感謝你能夠認真閱讀完這篇文章，希望小編分享的“如何把Python單品種策略改造成多品種策略”這篇文章對大家有幫助，同時也希望大家多多支持億速云，關注億速云行業資訊頻道，更多相關知識等著你來學習!