Python中怎么構建一個阿隆策略

這篇文章給大家介紹Python中怎么構建一個阿隆策略，內容非常詳細，感興趣的小伙伴們可以參考借鑒，希望對大家能有所幫助。

阿隆指標簡介

阿隆指標通過計算當前K線距離前最高價和最低價之間的K線數量，來幫助交易者預測價格走勢與趨勢區域的相對位置關系變化。它有兩部分組成，即：阿隆上線（AroonUp）和阿隆下線（AroonDown），這兩條線在0~100之間上下移動，雖然命名為上線和下線，但從圖表上看并不像BOLL指標那樣是真正意義上的上線和下線。如下圖就是阿隆指標：

阿隆指標的計算方法

阿隆指標要求首先要設置一個時間周期參數，就像設置均線周期參數一樣，在傳統行情軟件中，這個周期數是14，當然這個周期參數并不是固定的，你還可以設置為10或者50等等。為了方便理解，暫且把這個時間周期參數定義為：N。確定N之后，我們就可以計算出阿隆上線（AroonUp）和阿隆下線（AroonDown），具體的計算公式如下：

• 阿隆上線= [ ( 設置的周期參數 - 最高價后的周期數 ) / 計算的周期數 ] * 100

• 阿隆下線= [ ( 設置的周期參數 - 最低價后的周期數 ) / 計算的周期數 ] * 100

從這個公式中，我們就能大致看出，阿隆指標的思想。那就是：有多少個周期，價格在近期高 / 低點之下，輔助預測當前趨勢是否會延續，同時衡量當前趨勢的強弱。如果我們把這個指標歸類的話，很明顯它是屬于趨勢跟蹤類型。但是與其他趨勢跟蹤型指標不同的是，它更重視時間而不是價格。

如何使用阿隆指標

阿隆上線（AroonUp）和阿隆下線（AroonDown）反映的是當前時間與之前最高價或最低價的遠近，如果時間越近值就越大，如果時間越遠值就越小。并且當兩條線發生交叉就預示著價格方向可能會發生改變，如果AroonUp在AroonDown之上說明價格處于上漲趨勢，未來價格可能會進一步上漲；如果AroonDown在AroonUp之上說明價格處于下跌趨勢，未來價格可能會進一步下跌。

同時我們還可以設置幾個固定的值，來精確入場時機。我們知道阿隆指標是一直在0~100之間上下運行，那么在市場處于上漲趨勢，也就是AroonUp在AroonDown之上時，當AroonUp大于50，說明市場上漲的趨勢已經形成，未來價格可能會繼續上漲；當AroonUp下穿50時，說明價格上漲的動力正在減弱，未來價格可能會震蕩和下跌。

反之在市場處于下跌趨勢，也就是AroonDown在AroonUp之上時，當AroonDown大于50，說明市場下跌趨勢已經形成，未來價格可能會繼續下跌；當AroonDown下穿50時，說明價格下跌的動力正在減弱，未來價格可能會震蕩和上漲。那么根據上面兩段理論，我們可以把買賣條件羅列為：

• 當 AroonUp大于AroonDown，并且AroonUp大于50，多頭開倉；

• 當 AroonUp小于AroonDown，或者AroonUp小于50，多頭平倉；

• 當 AroonDown大于AroonUp，并且AroonDown大于50，空頭開倉；

• 當 AroonDown小于AroonUp，或者AroonDown小于50，空頭平倉；

基于阿隆指標構建交易策略

理清交易邏輯后，我們就可以用代碼去實現了，依次打開：fmz.com > 登錄 > 控制中心 > 策略庫 > 新建策略 > 點擊右上角下拉菜單選擇Python語言，開始編寫策略，注意看下面代碼中的注釋。

第一步：編寫策略框架
我們知道在量化交易中，程序是不斷獲取數據、處理數據、下單交易這樣的循環過程，所以我們繼續使用之前講過的main函數和onTick函數，其中在main函數中無限循環執行onTick函數。如下:

# 策略主函數
def onTick():
    pass


# 程序入口
def main():
    while True:  # 進入無限循環模式
        onTick()  # 執行策略主函數
        Sleep(1000)  # 休眠1秒

第二步：導入庫
另外，在計算AROON時，需要用到talib庫，我們直接用import一行代碼導入。因為在使用talib計算時，必須先把數據處理成numpy.array類型，所以也到導入numpy庫。

import talib
import numpy as np

第三步：定義虛擬持倉變量
量化交易中判斷持倉分為兩種，一種是真實的賬戶持倉，另一種就是虛擬持倉，還有一種是真實持倉和虛擬持倉聯合判斷。實盤時我們只使用真實持倉就足夠了，但這里為了簡化策略，作為演示使用虛擬持倉。

mp = 0  # 用于控制虛擬持倉

使用虛擬持倉的原理很簡單，策略運行之初默認是空倉mp=0，當開多單后把虛擬持倉重置為mp=1，當開空單后把虛擬持倉重置為，mp=-1，當平多單或空單后把虛擬持倉重置為mp=0。這樣我們在判斷構建邏輯獲取倉位時，只需要判斷mp的值就可以了。

第四步：計算阿隆指標
計算阿隆指標，首先要獲取基礎數據，但前提是先要訂閱數據，也就是訂閱具體的合約代碼，你可以訂閱指數或者主力連續，甚至還可以訂閱具體交割月份的合約代碼。然后是獲取K線數組，K線數組是一個包含開高低收、成交量和時間的序列數據，同時也是計算大部分指標的基礎數據。

在獲取K線數組之后，緊接著就需要判斷一下K線數組的長度，因為如果K線數組太短，不足以計算指標時就會出現異常。所以我們在這里使用if語句，判斷如果K線數組小于指標參數時，就直接返回。

在使用talib計算指標時，它所傳入的參數是numpy.array類型數據，所以還要把K線數組中的必要數據提取出來，并轉換成numpy.array類型數據。這里我們自定義一個get_data函數，先別必要的數據提取出來。

# 把K線數組轉換成最高價和最低價數組，用于轉換為numpy.array類型數據
def get_data(bars):
    arr = [[], []]
    for i in bars:
        arr[0].append(i['High'])
        arr[1].append(i['Low'])
    return arr
    
    
exchange.SetContractType("ZC000")  # 訂閱期貨品種
bars = exchange.GetRecords()  # 獲取K線數組
if len(bars) < cycle_length + 1:  # 如果K線數組的長度太小，所以直接返回
    return
np_arr = np.array(get_data(bars)) # 把列表轉換為numpy.array類型數據，用于計算AROON的值
aroon = talib.AROON(np_arr[0], np_arr[1], 20);  # 計算阿隆指標
aroon_up = aroon[1][len(aroon[1]) - 2];  # 阿隆指標上線倒數第2根數據
aroon_down = aroon[0][len(aroon[0]) - 2];  # 阿隆指標下線倒數第2根數據

talib在計算阿隆指標時，需要三個參數，依次是：最高價numpy.array類型數據、最低價numpy.array類型數據、時間周期。所以我們在自定義get_data函數中只需要把K線數組中的最高價和最低價提取出來就可以了，并把它們都轉換成numpy.array類型數據。

緊接著，就可以計算阿隆指標了，直接調用talib.AROON方法并傳入參數。計算后的阿隆指標是一個二維數組，所以我們分別把阿隆指標上線和下線分別提取出來，以便于判斷開平倉邏輯。

第五步：下單交易
在下單交易之前，我們要先獲取當前最新價格，因為在下單時需要在函數中傳入下單價格。還需要引入全局變量mp，主要用于控制虛擬倉位。

close0 = bars[len(bars) - 1].Close;  # 獲取當根K線收盤價
global mp  # 全局變量，用于控制虛擬倉位
if mp == 0 and  aroon_up > aroon_down and aroon_up > 50:  # 如果當前空倉，并且阿隆上線大于下線，并且阿隆上線大于50
    exchange.SetDirection("buy")  # 設置交易方向和類型
    exchange.Buy(close0, 1)  # 開多單
    mp = 1  # 設置虛擬持倉的值，即有多單
    
if mp == 0 and aroon_down > aroon_up and aroon_down > 50:  # 如果當前空倉，并且阿隆下線大于上線，并且阿隆下線小于50
    exchange.SetDirection("sell")  # 設置交易方向和類型
    exchange.Sell(close0 - 1, 1)  # 開空單
    mp = -1  # 設置虛擬持倉的值，即有空單
    
if mp > 0 and  (aroon_up < aroon_down or aroon_up < 50):  # 如果當前持有多單，并且阿隆上線小于下線或者阿隆上線小于50
    exchange.SetDirection("closebuy")  # 設置交易方向和類型
    exchange.Sell(close0 - 1, 1)  # 平多單
    mp = 0  # 設置虛擬持倉的值，即空倉
    
if mp < 0 and (aroon_down < aroon_up or aroon_down < 50):  # 如果當前持有空單，并且阿隆下線小于上線或者阿隆下線小于50
    exchange.SetDirection("closesell")  # 設置交易方向和類型
    exchange.Buy(close0, 1)  # 平空單
    mp = 0  # 設置虛擬持倉的值，即空倉

萬事俱備之后，就可以判斷策略邏輯并開平倉下單交易了。在判斷策略邏輯時肯定是使用if語句，先判斷mp的持倉狀態，然后再判斷阿隆上線和下線的相互位置關系。需要注意的是在期貨交易下單之前，先指定交易的方向類型，即：開多、開空、平多、平空。調用exchange.SetDirection()函數，分別傳入：“buy”、“sell”、“closebuy”、“closesell”。最后下單之后重置持倉狀態mp的值。

完整策略

'''backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2019-10-29 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''


import talib
import numpy as np


# 外部參數
# cycle_length = 100


# 定義全局變量
mp = 0  # 用于控制虛擬持倉


# 把K線數組轉換成最高價和最低價數組，用于轉換為numpy.array類型數據
def get_data(bars):
    arr = [[], []]
    for i in bars:
        arr[0].append(i['High'])
        arr[1].append(i['Low'])
    return arr


# 策略主函數
def onTick():
    exchange.SetContractType("ZC000")  # 訂閱期貨品種
    bars = exchange.GetRecords()  # 獲取K線數組
    if len(bars) < cycle_length + 1:  # 如果K線數組的長度太小，所以直接返回
        return
    np_arr = np.array(get_data(bars)) # 把列表轉換為numpy.array類型數據，用于計算AROON的值
    aroon = talib.AROON(np_arr[0], np_arr[1], 20);  # 計算阿隆指標
    aroon_up = aroon[1][len(aroon[1]) - 2];  # 阿隆指標上線倒數第2根數據
    aroon_down = aroon[0][len(aroon[0]) - 2];  # 阿隆指標下線倒數第2根數據
    close0 = bars[len(bars) - 1].Close;  # 獲取當根K線收盤價
    global mp  # 全局變量，用于控制虛擬倉位
    if mp == 0 and  aroon_up > aroon_down and aroon_up > 50:  # 如果當前空倉，并且阿隆上線大于下線，并且阿隆上線大于50
        exchange.SetDirection("buy")  # 設置交易方向和類型
        exchange.Buy(close0, 1)  # 開多單
        mp = 1  # 設置虛擬持倉的值，即有多單
        
    if mp == 0 and aroon_down > aroon_up and aroon_down > 50:  # 如果當前空倉，并且阿隆下線大于上線，并且阿隆下線小于50
        exchange.SetDirection("sell")  # 設置交易方向和類型
        exchange.Sell(close0 - 1, 1)  # 開空單
        mp = -1  # 設置虛擬持倉的值，即有空單
        
    if mp > 0 and  (aroon_up < aroon_down or aroon_up < 50):  # 如果當前持有多單，并且阿隆上線小于下線或者阿隆上線小于50
        exchange.SetDirection("closebuy")  # 設置交易方向和類型
        exchange.Sell(close0 - 1, 1)  # 平多單
        mp = 0  # 設置虛擬持倉的值，即空倉
        
    if mp < 0 and (aroon_down < aroon_up or aroon_down < 50):  # 如果當前持有空單，并且阿隆下線小于上線或者阿隆下線小于50
        exchange.SetDirection("closesell")  # 設置交易方向和類型
        exchange.Buy(close0, 1)  # 平空單
        mp = 0  # 設置虛擬持倉的值，即空倉
    

# 程序入口
def main():
    while True:  # 進入無限循環模式
        onTick()  # 執行策略主函數
        Sleep(1000)  # 休眠1秒

阿隆指標的優缺點

優點：阿隆指標可以判斷趨勢行情的狀態，兼顧發現市場趨勢行情以及判斷價格轉向的能力，幫助交易者提高資金的使用率，這個優勢震蕩行情中尤為重要。

缺點：阿隆指標只是趨勢跟蹤系列指標中的一種，同樣也有趨勢跟蹤指標的缺點。并且它只判斷指定時間最高價或最低價的周期數，但有時候最高價或最低價在整個行情走勢中會有偶然性，這個偶然性會干擾阿隆指標本身，造成虛假信號。

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