python如何實現日內高低點突破策略

這篇文章將為大家詳細講解有關python如何實現日內高低點突破策略，小編覺得挺實用的，因此分享給大家做個參考，希望大家閱讀完這篇文章后可以有所收獲。

什么是日內交易

日內交易的目的是以更小的損失，來獲取當天市場微小的價格波動所帶來的利潤。它是指開倉和平倉在同一天內或同一交易時間段內完成的交易方式，開倉和平倉可以是單次，也可以是多次，只要是開平倉在同一個交易日前結束就行。

理論上日內交易不承擔隔夜的跳空風險，是一種較完美的低風險交易策略，但實際上并非如此，雖然日內交易回避了跳空所帶來的風險，同時也錯失了跳空所帶來的利潤。但如果以正確的方式交易，通過配合不同的交易規則，日內交易往往也能產生豐厚的回報。

策略邏輯

我們知道判斷上漲趨勢最簡單的方法是，當前低點比前一個低點更高，當前高點也比前一個高點更高；同理下跌趨勢最簡單的方法是，當前低點比前一個低點更低，當前高點也比前一個高點更低。但如果僅僅以高低點的比較去判斷趨勢的漲跌，這未免太過簡陋，因為價格可能在一個點上來回跳動幾十次甚至上百次，從而導致交易過于頻繁。

所以我們需要設定一個價格區間來過濾這些日常雜波，來對簡單的高低點突破策略進行完善。我們可以根據歷史行情所出現的最高價和最低價，組成一個包含上軌和下軌的通道。根據順勢交易的原則，當價格突破上軌時多頭開倉，當價格突破下軌時空頭開倉。

• 多頭開倉：當前無持倉，時間是在開盤與收盤前10分鐘之間，并且價格大于上軌

• 空頭開倉：當前無持倉，時間是在開盤與收盤前10分鐘之間，并且價格小于下軌

• 多頭平倉：當前持多單，價格小于下軌，或者時間大于14：50

• 空頭平倉：當前持空單，價格大于上軌，或者時間大于14：50

有人統計過，大部分的窄幅止損都是無效的，小空間的止損會頻繁打臉，所以我們要做的就是設計一個寬幅止損：如果多頭開倉后，價格不升反跌，我們所要做的不是立即止損，而是等待觀望，直到價格跌破下軌才止損出局；空頭開倉后也是如此，當價格不跌反升，繼續等待價格是否會自我修正，直到跌破上軌才止損出局。

策略編寫

第1步：編寫策略框架
編寫策略就像蓋房子一樣，先把地基和框架搭建好，再往里面填充東西。我們這里用了兩個函數，一個是main主函數，另一個是onTick函數，程序會先從main函數執行代碼，在main函數中，我們用了一個無限循環模式，重復執行onTick函數。

# 策略主函數
def onTick():
    pass


# 程序入口
def main():
    while True:  # 進入無限循環模式
        onTick()  # 執行策略主函數
        Sleep(1000)  # 休眠1秒

第2步：導入time庫

# 導入庫
import time

因為日內策略在編寫的時候，要判斷當前的時間來控制開平倉邏輯，這個策略在設計的時候是：只能在9點30分之14點50分之間開倉，14點50分之后全部平倉，其余的時間都過濾掉了。所以就需要引入time時間庫。

第3步：設置全局變量

mp = 0  # 用于控制虛擬持倉
on_line = 0  # 上軌
under_line = 0  # 下軌

在全局變量中，mp主要用于控制虛擬持倉，判斷持倉一般分為兩種，一種是真實的賬戶持倉，另一種就是虛擬持倉，還有一種是真實持倉和虛擬持倉聯合判斷。實盤時我們只使用真實持倉就足夠了，但這里為了簡化策略，作為演示使用虛擬持倉。on_line和under_line分別記錄上軌和下軌。

第4步：處理時間

# 處理時間函數
def can_time(hour, minute):
    hour = str(hour)
    minute = str(minute)
    if len(minute) == 1:
        minute = "0" + minute
    return int(hour + minute)

exchange.SetContractType("MA888")  # 訂閱期貨品種
bar_arr = exchange.GetRecords()  # 獲取K線數組 
time_new = bar_arr[len(bar_arr) - 1]['Time']  # 獲取當根K線的時間戳
time_local_new = time.localtime(time_new / 1000)  # 處理時間戳
hour_new = int(time.strftime("%H", time_local_new))  # 格式化時間戳，并獲取小時
minute_new = int(time.strftime("%M", time_local_new))  # 格式化時間戳，并獲取分鐘
day_new = int(time.strftime("%d", time_local_new))  # 格式化時間戳，并獲取日期
time_previous = bar_arr[len(bar_arr) - 2]['Time']  # 獲取上根K線的時間戳
time_local_previous = time.localtime(time_previous / 1000)  # 處理時間戳
day_previous = int(time.strftime("%d", time_local_previous))  # 格式化時間戳，并獲取日期

處理時間一共用于兩個地方：一個是判斷當前時間是否在我們規定的交易時間內，如果是在這個時間之內并且達到開倉條件就開倉，如果不是在這個時間之內并且當前有持倉就全部平倉；另一個是判斷當前K線是不是最新交易日的K線，如果當前K線是最新交易日的K線，就重置on_line和under_line的值。

第4步：計算高低點上下軌

global mp, on_line, under_line  # 引入全局變量
high = bar_arr[len(bar_arr) - 2]['High']  # 獲取上根K線的最高價
low = bar_arr[len(bar_arr) - 2]['Low']  # 獲取上根K線的最低價
if day_new != day_previous or len(bar_arr) == 1:  # 如果當前是第一個K線，或者是最新一根K線
    on_line = high * up # 重置上軌
    under_line = low * down  # 重置下軌
if can_time(hour_new, minute_new) < 930:  # 如果不是在規定交易的時間內
    if high > on_line:  # 如果上根K線最高價大于上軌
        on_line = high * up  # 重置上軌
    elif low < under_line:  # 如果上根K線最低價小于下軌
        under_line = low * down  # 重置上軌

計算高低點上下軌的邏輯其實非常簡單：如果當前是第一根K線，那么on_line和under_line的值分別是最高價和最低價，如果當前K線是最新交易日的K線，就重置on_line和under_line的值為最高價和最低價；一旦在規定的交易時間內，on_line和under_line的值就固定不變了，除非在這個時間之外并且如果上根K線最高價大于on_line就重置為最新的最高價；如果上根K線最低價小于under_line就重置為最新的最低價。

第5步：下單交易

close_new = bar_arr[len(bar_arr) - 1]['Close']  # 獲取最新價格（賣價），用于開平倉
if mp == 0 and 930 < can_time(hour_new, minute_new) < 1450:  # 如果當前無持倉，并且在規定的交易時間內
    if close_new > on_line:  # 如果價格大于上軌
        exchange.SetDirection("buy")  # 設置交易方向和類型
        exchange.Buy(close_new, 1)  # 開多單
        mp = 1  # 設置虛擬持倉的值，即有多單
    elif close_new < under_line:  # 如果價格小于下軌
        exchange.SetDirection("sell")  # 設置交易方向和類型
        exchange.Sell(close_new - 1, 1)  # 開空單
        mp = -1  # 設置虛擬持倉的值，即有空單

# 如果持多單，并且價格小于下軌或者非規定的交易時間
if mp > 0 and (close_new < under_line or can_time(hour_new, minute_new) > 1450):
    exchange.SetDirection("closebuy")  # 設置交易方向和類型
    exchange.Sell(close_new - 1, 1)  # 平多單
    mp = 0  # 設置虛擬持倉的值，即空倉

# 如果持空單，并且價格大于上軌或者非規定的交易時間
if mp < 0 and (high > on_line or can_time(hour_new, minute_new) > 1450):
    exchange.SetDirection("closesell")  # 設置交易方向和類型
    exchange.Buy(close_new, 1)  # 平空單
    mp = 0  # 設置虛擬持倉的值，即空倉

在下單交易之前，我們要先獲取當前最新價格，因為在下單時需要在函數中傳入下單價格。然后使用if語句，根據之前設計的交易邏輯，先是判斷當前的持倉狀態，然后再判斷當前時間狀態，以及最新價格與上下軌的相互位置關系，最后下單交易并重置虛擬持倉狀態。需要注意的是在期貨交易下單之前，先指定交易的方向類型，即：開多、開空、平多、平空。調用exchange.SetDirection()函數，分別傳入：“buy”、“sell”、“closebuy”、“closesell”。

完整策略

# 回測配置
'''backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2019-10-17 00:00:00
period: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''

# 導入庫
import time


# 定義全局變量
mp = 0  # 用于控制虛擬持倉
on_line = 0  # 上軌
under_line = 0  # 下軌


def onTick():
    # 處理時間函數
    def can_time(hour, minute):
        hour = str(hour)
        minute = str(minute)
        if len(minute) == 1:
            minute = "0" + minute
        return int(hour + minute)
    
    exchange.SetContractType("MA888")  # 訂閱期貨品種
    bar_arr = exchange.GetRecords()  # 獲取K線數組 
    time_new = bar_arr[len(bar_arr) - 1]['Time']  # 獲取當根K線的時間戳
    time_local_new = time.localtime(time_new / 1000)  # 處理時間戳
    hour_new = int(time.strftime("%H", time_local_new))  # 格式化時間戳，并獲取小時
    minute_new = int(time.strftime("%M", time_local_new))  # 格式化時間戳，并獲取分鐘
    day_new = int(time.strftime("%d", time_local_new))  # 格式化時間戳，并獲取日期
    time_previous = bar_arr[len(bar_arr) - 2]['Time']  # 獲取上根K線的時間戳
    time_local_previous = time.localtime(time_previous / 1000)  # 處理時間戳
    day_previous = int(time.strftime("%d", time_local_previous))  # 格式化時間戳，并獲取日期
    
    global mp, on_line, under_line  # 引入全局變量
    high = bar_arr[len(bar_arr) - 2]['High']  # 獲取上根K線的最高價
    low = bar_arr[len(bar_arr) - 2]['Low']  # 獲取上根K線的最低價
    if day_new != day_previous or len(bar_arr) == 1:  # 如果當前是第一個K線，或者是最新一根K線
        on_line = high * up # 重置上軌
        under_line = low * down  # 重置下軌
    if can_time(hour_new, minute_new) < 930:  # 如果不是在規定交易的時間內
        if high > on_line:  # 如果上根K線最高價大于上軌
            on_line = high * up  # 重置上軌
        elif low < under_line:  # 如果上根K線最低價小于下軌
            under_line = low * down  # 重置上軌
    
    close_new = bar_arr[len(bar_arr) - 1]['Close']  # 獲取最新價格（賣價），用于開平倉
    if mp == 0 and 930 < can_time(hour_new, minute_new) < 1450:  # 如果當前無持倉，并且在規定的交易時間內
        if close_new > on_line:  # 如果價格大于上軌
            exchange.SetDirection("buy")  # 設置交易方向和類型
            exchange.Buy(close_new, 1)  # 開多單
            mp = 1  # 設置虛擬持倉的值，即有多單
        elif close_new < under_line:  # 如果價格小于下軌
            exchange.SetDirection("sell")  # 設置交易方向和類型
            exchange.Sell(close_new - 1, 1)  # 開空單
            mp = -1  # 設置虛擬持倉的值，即有空單
    
    # 如果持多單，并且價格小于下軌或者非規定的交易時間
    if mp > 0 and (close_new < under_line or can_time(hour_new, minute_new) > 1450):
        exchange.SetDirection("closebuy")  # 設置交易方向和類型
        exchange.Sell(close_new - 1, 1)  # 平多單
        mp = 0  # 設置虛擬持倉的值，即空倉
    
    # 如果持空單，并且價格大于上軌或者非規定的交易時間
    if mp < 0 and (high > on_line or can_time(hour_new, minute_new) > 1450):
        exchange.SetDirection("closesell")  # 設置交易方向和類型
        exchange.Buy(close_new, 1)  # 平空單
        mp = 0  # 設置虛擬持倉的值，即空倉

        
# 程序入口      
def main():
    while True:
        onTick()
        Sleep(1000)  #休眠1秒

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