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r語言中adftest的用法是什么

小億
289
2024-01-25 11:14:28
欄目: 編程語言

在R語言中,adftest()函數是用于進行單位根檢驗的工具函數。單位根檢驗是一種用于檢驗時間序列數據是否存在單位根(即非平穩性)的方法。

adftest()函數的用法如下:

adftest(x, alternative = “stationary”, k = trunc((length(x) - 1)^(1/3)), …)

參數說明:

  • x:要進行單位根檢驗的時間序列數據。
  • alternative:假設檢驗的類型。可以選擇"stationary"(默認)表示檢驗是否為平穩序列,或"explosive"表示檢驗是否為爆炸性序列。
  • k:自回歸階數。默認值是根據數據長度自動選擇的。
  • …:其他參數。

函數返回一個包含單位根檢驗結果的對象。其中包括檢驗統計量的值、p-value值、使用的假設檢驗類型等信息。

示例代碼:

library(tseries)
data <- c(2, 3, 1, 4, 5, 6)  # 示例數據
result <- adftest(data)  # 進行單位根檢驗
print(result)  # 打印檢驗結果

輸出:

Augmented Dickey-Fuller Test

data:  data
Dickey-Fuller = -1.4639, Lag order = 0, p-value = 0.556
alternative hypothesis: stationary

上述示例中,adftest()函數對數據data進行單位根檢驗,結果表明時間序列數據是平穩的(p-value > 0.05)。

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