在Winform應用程序中連接SQL數據庫，通常可以使用以下步驟：

1. 在Visual Studio中創建一個Winform應用程序項目。
2. 在項目中添加一個SqlConnection對象用于連接數據庫。
3. 在代碼中編寫連接字符串，指定數據庫服務器地址、數據庫名稱、用戶名和密碼等信息。
4. 使用SqlConnection對象打開數據庫連接。
5. 編寫SQL查詢語句并執行，可以使用SqlCommand對象來執行SQL語句。
6. 處理查詢結果并顯示在Winform界面上。

以下是一個示例代碼，演示如何在Winform應用程序中連接SQL數據庫：

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Windows.Forms;

namespace WinformApp
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private SqlConnection sqlConnection;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            InitializeSqlConnection();
        }

        private void InitializeSqlConnection()
        {
            string connectionString = "Data Source=YourServerAddress;Initial Catalog=YourDatabaseName;User ID=YourUsername;Password=YourPassword";
            sqlConnection = new SqlConnection(connectionString);
            try
            {
                sqlConnection.Open();
                MessageBox.Show("Connection successful");
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Connection failed: " + ex.Message);
            }
        }

        private void ExecuteQuery()
        {
            string query = "SELECT * FROM YourTableName";
            SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(query, sqlConnection);
            SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter(sqlCommand);
            
            DataTable dataTable = new DataTable();
            dataAdapter.Fill(dataTable);

            // Display query result in a DataGridView
            dataGridView1.DataSource = dataTable;
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ExecuteQuery();
        }
    }
}

在上面的示例代碼中，我們首先創建一個SqlConnection對象并打開數據庫連接。然后定義了一個執行查詢的方法ExecuteQuery()，該方法中執行了一個簡單的SELECT查詢語句，并將結果顯示在一個DataGridView中。最后，通過按鈕的Click事件調用ExecuteQuery()方法來執行查詢操作。